Application de l'économétrie des séries non stationnaires pour l'estimation des fonctions d'importation pour le Maroc
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Les innovations récentes dans le domaine de l'économétrie ont ouvert de nouvelles perspectives d'étude et d'analyse là où les méthodes traditionnelles se sont avérées incompétentes.
Sommaire
Introduction
CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
I) Organisme d'accueil A. Rappels historiques sur BANK AL-MAGHRIB B. Principales missions de la banque
II) Justification de l'étude A. Choix du sujet B. Déroulement du stage
PREMIERE PARTIE. TECHNIQUES DE L'ECONOMETRIE DES SERIES TEMPORELLES NON STATIONNAIRES
CHAPITRE I. TESTS DE STATIONNARITE POUR LES SERIES TEMPORELLES MACROECONOMIQUES
I) La régression fallacieuse
II) Les tests de racine unitaire A. Test de Dickey Fuller (DF) B. Test de Dickey-Fuller Augmenté (DFA) 1. Choix du nombre de retards optimal 2. Critères d'information C.. Tests de Phillips-Perron (PP)
CHAPITRE II. LA MODELISATION ECONOMETRIQUE ET LA THEORIE DE LA COINTEGRATION
I) Modèle autorégressif vectoriel (VAR) et modèle à correction d'erreur vectoriel (MCEV)
II) L'approche de Johansen de cointégration
III) Analyse de la pertinence du modèle A. Tests de causalité B. Analyse impulsionnelle et décomposition de la variance 1. Analyse impulsionnelle 2. Décomposition de la variance
PARTIE II. ESTIMATION DE LA FONCTION D'IMPORTATION
CHAPITRE I. ANALYSE DESCRIPTIVE DU COMMERCE EXTÉRIEUR MAROCAIN
I) Etat des lieux des échanges commerciaux marocains A. Le solde commercial B. La nature des biens échangés 1. Les importations 2. Les exportations C. Les partenaires commerciaux du Maroc 1. Les principaux fournisseurs 2. Les principaux clients
II) Quelques ratios du commerce extérieur A. Le taux de pénétration B. Le taux d'ouverture 1. La période 1980-1990 2. La période 1991-2004 C. Le taux de couverture D. Le coefficient d'importation / exportation E. L'indice de diversification des exportations marocaines 1. La diversification géographique 2. La diversification des exportations pour les différents produits exportés
CHAPITRE II. MODELISATION DES SERIES DES IMPORTATIONS
I) Revue de la littérature
II) Estimation des fonctions d'importation A. Spécification des modèles B. Test de la stationnarité des séries C. Cointégration et analyse multivariée 1. Estimation des relations de cointégration 2. Le modèle à correction d'erreur vectoriel 3. Causalité et analyse impulsionnelle
PARTIE II. ESTIMATION DE LA FONCTION D'IMPORTATION
CHAPITRE I. ANALYSE DESCRIPTIVE DU COMMERCE EXTÉRIEUR MAROCAIN
I) Etat des lieux des échanges commerciaux marocains A. Le solde commercial B. La nature des biens échangés 1. Les importations 2. Les exportations C. Les partenaires commerciaux du Maroc 1. Les principaux fournisseurs 2. Les principaux clients
II) Quelques ratios du commerce extérieur A. Le taux de pénétration B. Le taux d'ouverture 1. La période 1980-1990 2. La période 1991-2004 C. Le taux de couverture D. Le coefficient d'importation / exportation E. L'indice de diversification des exportations marocaines 1. La diversification géographique 2. La diversification des exportations pour les différents produits exportés
CHAPITRE II. MODELISATION DES SERIES DES IMPORTATIONS
I) Revue de la littérature II) Estimation des fonctions d'importation A. Spécification des modèles B. Test de la stationnarité des séries C. Cointégration et analyse multivariée 1. Estimation des relations de cointégration 2. Le modèle à correction d'erreur vectoriel 3. Causalité et analyse impulsionnelle
Conclusion
Bibliographie Annexes
Introduction
CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
I) Organisme d'accueil A. Rappels historiques sur BANK AL-MAGHRIB B. Principales missions de la banque
II) Justification de l'étude A. Choix du sujet B. Déroulement du stage
PREMIERE PARTIE. TECHNIQUES DE L'ECONOMETRIE DES SERIES TEMPORELLES NON STATIONNAIRES
CHAPITRE I. TESTS DE STATIONNARITE POUR LES SERIES TEMPORELLES MACROECONOMIQUES
I) La régression fallacieuse
II) Les tests de racine unitaire A. Test de Dickey Fuller (DF) B. Test de Dickey-Fuller Augmenté (DFA) 1. Choix du nombre de retards optimal 2. Critères d'information C.. Tests de Phillips-Perron (PP)
CHAPITRE II. LA MODELISATION ECONOMETRIQUE ET LA THEORIE DE LA COINTEGRATION
I) Modèle autorégressif vectoriel (VAR) et modèle à correction d'erreur vectoriel (MCEV)
II) L'approche de Johansen de cointégration
III) Analyse de la pertinence du modèle A. Tests de causalité B. Analyse impulsionnelle et décomposition de la variance 1. Analyse impulsionnelle 2. Décomposition de la variance
PARTIE II. ESTIMATION DE LA FONCTION D'IMPORTATION
CHAPITRE I. ANALYSE DESCRIPTIVE DU COMMERCE EXTÉRIEUR MAROCAIN
I) Etat des lieux des échanges commerciaux marocains A. Le solde commercial B. La nature des biens échangés 1. Les importations 2. Les exportations C. Les partenaires commerciaux du Maroc 1. Les principaux fournisseurs 2. Les principaux clients
II) Quelques ratios du commerce extérieur A. Le taux de pénétration B. Le taux d'ouverture 1. La période 1980-1990 2. La période 1991-2004 C. Le taux de couverture D. Le coefficient d'importation / exportation E. L'indice de diversification des exportations marocaines 1. La diversification géographique 2. La diversification des exportations pour les différents produits exportés
CHAPITRE II. MODELISATION DES SERIES DES IMPORTATIONS
I) Revue de la littérature
II) Estimation des fonctions d'importation A. Spécification des modèles B. Test de la stationnarité des séries C. Cointégration et analyse multivariée 1. Estimation des relations de cointégration 2. Le modèle à correction d'erreur vectoriel 3. Causalité et analyse impulsionnelle
PARTIE II. ESTIMATION DE LA FONCTION D'IMPORTATION
CHAPITRE I. ANALYSE DESCRIPTIVE DU COMMERCE EXTÉRIEUR MAROCAIN
I) Etat des lieux des échanges commerciaux marocains A. Le solde commercial B. La nature des biens échangés 1. Les importations 2. Les exportations C. Les partenaires commerciaux du Maroc 1. Les principaux fournisseurs 2. Les principaux clients
II) Quelques ratios du commerce extérieur A. Le taux de pénétration B. Le taux d'ouverture 1. La période 1980-1990 2. La période 1991-2004 C. Le taux de couverture D. Le coefficient d'importation / exportation E. L'indice de diversification des exportations marocaines 1. La diversification géographique 2. La diversification des exportations pour les différents produits exportés
CHAPITRE II. MODELISATION DES SERIES DES IMPORTATIONS
I) Revue de la littérature II) Estimation des fonctions d'importation A. Spécification des modèles B. Test de la stationnarité des séries C. Cointégration et analyse multivariée 1. Estimation des relations de cointégration 2. Le modèle à correction d'erreur vectoriel 3. Causalité et analyse impulsionnelle
Conclusion
Bibliographie Annexes
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Extraits
[...] Dans ce qui va suivre on va commencer par une étude descriptive globale du commerce extérieur marocain. Ensuite on passera à la modélisation des séries d'importations de trois groupes de produits qui sont les biens d'équipements, les demi-produits et les biens de consommation finale. Le traitement de ces données est effectué dans un premier temps à un niveau agrégé puis on passera à chaque groupe séparément. Le logiciel informatique utilisé dans les différentes étapes de la modélisation est EViews3. CHAPITRE I : ANALYSE DESCRIPTIVE DES COMMERCE EXTÉRIEUR MAROCAIN. [...]
[...] En effet, on s'est assuré que nos séries sont bien non stationnaires et qu'elles sont liées par une relation de cointégration. Cela nous a permis de conclure qu'une représentation à l'aide d'un MCEV était la plus appropriée pour notre cas. Grâce à ce modèle nous avons établi des relations à long terme qui lient nos variables d'étude. Parmi les résultats les plus saillants qu'on a pu mettre en évidence, il y a le fait que les importations du Maroc en biens de consommation finale ne sont pas influencées par leur prix relatif. [...]
[...] La cointégration s'appuie au départ sur des séries non-stationnaires mais dont, les combinaisons linéaires, se révèlent stationnaires, on parle alors de séries cointégrées. Elle fournit ainsi des bases solides pour assurer la cohérence des évolutions entre les variables que l'on cherche à modéliser. Enfin, la cointégration est associée étroitement aux tests de racine unitaire qui permettent de confirmer les hypothèses de cointégration, ce qui revient à s'assurer de la convergence des trajectoires des séries. Cette étape est très importante au regard de l'utilisation du MCE qui fait ressortir la dynamique de court terme. [...]
[...] Touhami ABDELKHALEK « Élasticités de substitution et de transformation et sensibilités prix et revenu : une analyse sectorielle du commerce extérieur marocain ». Sous Eviews noté Q-stats. Application de l'économétrie des séries non stationnaires pour l'estimation des fonctions d'importation pour le Maroc Estimation Modèle 3 est Test : si acceptée Estimation Modèle 1 Acceptée Rejet Rejet Rejet Acceptée Rejet Rejet est Acceptée Acceptée Test de Student : (Seuils loi normale) Test Statistique Seuils Fuller Test : si acceptée Acceptée Acceptée Estimation Modèle 2 Rejet Rejet est T.S. [...]
[...] Le critère AIC est : Le critère SC est : avec k le nombre de paramètre à estimer. G.Bresson, A.Pirotte. (1995) « Econométrie des séries temporelles : Théorie et applications » Presse Universitaire de France [16]La spécification avec tendance déterministe et constante révèle une tendance et une constante non significative. S. Lardic, V. Mignon « Econométrie des séries temporelles macroéconomiques et financières », Economica S. Lardic, V. Mignon « Econométrie des séries temporelles économétriques et financières» Economica Solde commercial = valeur des exportations – valeur des importations. [...]
